原创 欧欧 欧欧量化抓妖记 2025年07月13日 08:08 广西

图片

图片

欧欧量化抓妖记

收藏一些实用的基础选股公式和期货指标

417篇原创内容

公众号

在A股市场，真正的龙头股往往在首板就露出端倪——当它们满足“历史压力位突破、量价配合完美、资金抢筹明显”等条件时，后续连板概率远超普通涨停。本文要拆解的通达信公式，正是一套专为捕捉这类“首板潜力龙头”设计的量化模型，它通过多周期历史极值分析、动态量价关系验证、突破信号确认三重筛选，帮你在万千涨停股中精准锁定真正的龙头苗子。

一、公式定位：首板龙头股的“基因检测仪”

这套公式本质是短线龙头股量化筛选器，核心目标是找出“首板即显强势、具备连板潜力”的标的。其设计聚焦三大龙头核心特征：

历史压力突破

通过500/250/90日高低点的EMA组合（CTA7-CTA10），识别突破长期阻力位的股票；

量价共振爆发

CTA20要求“单日涨幅超4.8%+收盘价=最高价+成交量合理放大”，验证资金抢筹强度；

底部反转确认

CTA17-CTA19构建的“反转能量指标”，捕捉从底部启动的强势信号。适用场景：适合捕捉2-5天的短线连板机会，尤其在市场情绪回暖、新热点诞生初期效果显著，对50-300亿市值的中大盘股（流动性好、易成资金焦点）敏感度最高。二、选股逻辑拆解：从历史到当下的三维验证

公式通过“历史极值分析→反转能量计算→突破信号确认”三层逻辑，像“X光机”一样透视股票的龙头潜力：

1. 历史极值分析：寻找“压力真空区”

CTA1-CTA10构建了多周期压力支撑体系：

长期极值

CTA1-CTA3（500/250/90日最高价EMA）代表长期压力位；

长期支撑

CTA4-CTA6（500/250/90日最低价EMA）代表长期支撑位；

动态中枢

CTA7-CTA9通过加权平均生成动态价格中枢，CTA10则是强化版的“价值中枢”。核心逻辑：当股价突破CTA10（强化价值中枢）时，意味着突破了多周期压力，进入“压力真空区”，上涨阻力大幅降低。2. 反转能量计算：捕捉“底部爆发”信号

CTA11-CTA19是公式的“反转能量指标”：

波动强度

CTA12通过计算“最低价波动比”，衡量股价短期波动强度；

反转阈值

CTA13将波动强度与CTA10（价值中枢）对比，当股价低于中枢一定比例时，放大波动强度；

底部确认

CTA17结合30日最低价（CTA14）和波动强度（CTA13），生成“底部反转能量”，当该能量从有到无（CTA18>0且CTA19=0），表明底部反转完成。3. 突破信号确认：锁定“强势首板”

CTA20-CTA21是关键的突破确认条件：

涨幅与形态

CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.048 AND CLOSE=HIGH，要求涨幅超4.8%且收盘价=最高价，即“光头阳线”强势收盘；

量价配合

BETWEEN(FORCAST(VOL,4),0.2*FORCAST(VOL,12),2.1*FORCAST(VOL,12))，要求4日预测成交量在12日预测成交量的0.2-2.1倍之间，避免过度放量或缩量；

信号过滤

CTA21对CTA20进行28日过滤，确保信号不频繁，减少假突破。三、不同行情下的参数优化：动态适配市场风格

公式中的极值周期、涨幅阈值、量能倍数等参数需根据市场环境调整，核心原则是：牛市放大弹性，震荡市提高标准，熊市严控风险。

1. 牛市（普涨行情）：放宽条件抓大机会

缩短极值周期

将500/250/90日调整为300/120/60日，更敏感捕捉短期趋势变化；

降低涨幅要求

CTA20的“>1.048”调整为“>1.038”，覆盖更多初期启动的龙头；

放宽量能限制

将“0.2-2.1倍”调整为“0.3-2.5倍”，允许更大波动空间。2. 震荡市（结构分化）：提高标准防骗线

延长极值周期

将500/250/90日调整为600/300/120日，更注重长期趋势稳定性；

提高涨幅要求

CTA20的“>1.048”调整为“>1.058”，只选更强的标的；

强化量价关系

将“0.2-2.1倍”调整为“0.5-1.8倍”，要求量价更匹配，减少假突破。3. 熊市（下跌趋势）：严控风险保本金

大幅延长极值周期

调整为800/400/180日，只关注突破超长期压力的极少数股票；

提高涨幅与量能要求

CTA20调整为“>1.068”且量能“0.7-1.5倍”，确保信号足够强；

新增逆势条件

加入INDEXC/REF(INDEXC,1)<0.98，只选逆势上涨的股票，这类往往是真正的龙头。四、实战心法：用好公式，记住这3点

信号验证

出现“首板擒龙头X”信号后，观察次日开盘30分钟内是否继续强势。若高开后快速回落，可能是“假突破”，需谨慎；

仓位控制

单只股票仓位不超过20%，熊市中降至10%以下，分散风险；

止盈策略

以“5日线”或“首板开盘价”为止盈参考，跌破即离场，锁定利润。通达信“首板擒龙头”选股指标公式：

CTAG1:=HHV(HIGH,500);

CTAG2:=HHV(HIGH,250);

CTAG3:=HHV(HIGH,90);

CTAG4:=LLV(LOW,500);

CTAG5:=LLV(LOW,250);

CTAG6:=LLV(LOW,90);

CTA1:=EMA(CTAG1,21);

CTA2:=EMA(CTAG2,21);

CTA3:=EMA(CTAG3,21);

CTA4:=EMA(CTAG4,21);

CTA5:=EMA(CTAG5,21);

CTA6:=EMA(CTAG6,21);

CTA7:=EMA((CTA4*0.96+CTA5*0.96+CTA6*0.96+CTA1*0.558+CTA2*0.558+CTA3*0.558)/6,21);

CTA8:=EMA((CTA4*1.25+CTA5*1.23+CTA6*1.2+CTA1*0.55+CTA2*0.55+CTA3*0.65)/6,21);

CTA9:=EMA((CTA4*1.3+CTA5*1.3+CTA6*1.3+CTA1*0.68+CTA2*0.68+CTA3*0.68)/6,21);

CTA10:=EMA((CTA7*3+CTA8*2+CTA9)/6*1.738,21);

CTA11:=REF(LOW,1);

CTA12:=SMA(ABS(LOW-CTA11),3,1)/SMA(MAX(LOW-CTA11,0),3,1)*100;

CTA13:=EMA(IF(CLOSE*1.35<=CTA10,CTA12*10,CTA12/10),3);

CTA14:=LLV(LOW,30);

CTA15:=HHV(CTA13,30);

CTA16:=IF(MA(CLOSE,58),1,0);

CTA17:=EMA(IF(LOW<=CTA14,(CTA13+CTA15*2)/2,0),3)/618*CTA16;

CTA18:=REF(CTA17,1)*CTA17;

CTA19:=REF(CTA17,1)*CTA17;

CTA20:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.048 AND CLOSE=HIGH AND BETWEEN(FORCAST(VOL,4),0.2*FORCAST(VOL,12),2.1*FORCAST(VOL,12));

CTA21:=FILTER(CTA20,28);

首板擒龙头X:REF(CTA18,1)>0 AND CTA19=0 AND CTA21;

图片

量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！

本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。

• 安全实盘配资门户网